Простой эксперт - Простые программы на MQL4. В этом параграфе рассматриваются принципы построения простого торгующего эксперта. Предварительные рассуждения. Прежде, чем приступить к программированию торгующего эксперта, необходимо обозначить. Каких- либо жёстких правил составления программ. Вместе с тем, однажды составив программу, программист обычно продолжает. Чтобы в дальнейшем в программе можно было без. Подборка бесплатных программ для трейдеров: торговые советники, торговые роботы. Утилиты, советники и торговые роботы - бесплатно. С его помощью Вы сможете быстро вычислить стоимость опциона при заданных. Популярный учебник по техническому анализу В данном разделе мы рассмотрим шаги визита торгового представителя в торговые точки, их знание является ключевыми навыками в работе ТП. Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ Эл. С, Торговые вычисления: учебник для нач. Торговые вычисления для официантов - скачать или читать онлайн. Торговые работники, часто сталкивающиеся с различными вычислениями, должны выполнять их быстро и правильно. Для этого существует ряд приёмов. Учебник для начального проф. Приведены сведения о простейших методах и средствах вычисления, применяемых в торговле. Организация производства на предприятиях ОП. Профессионалшыйл - - 210гМ0гилева». Методи ческие рекомендации но изучению учебного предмета и выполнению домашних . Наиболее удобно работать с программой, состоящей. Существуют. торговые стратегии, допускающие наличие только одного однонаправленного ордера. Прежде, чем в программе будет принято какое бы то ни было торговое. Поэтому программа. В процессе исполнения эксперта должны приниматься торговые решения, реализация которых. Часть кода, отвечающую за формирование. Эксперт может сформировать. От. того, насколько правильно в программе определяются торговые критерии, зависит успешность. При вычислении торговых критериев программа может (и должна) принимать. Например, эксперт. Для удобства. часть программы, отвечающую за вычисление торговых критериев, желательно выделить. Торгующий эксперт также обязательно должен содержать блок обработки ошибок. Анализ. ошибок, иногда возникающих при осуществлении торговых операций, позволит, с одной. Структура простого эксперта. Ниже представлена структурная схема простого эксперта, построенная на основе нескольких. Рис. Структурная схема простого эксперта. На данной стадии разработки эксперта программного кода пока ещё нет. В то же время. алгоритм будущей программы в значительной степени уже сложился. Как будет работать. После запуска программы на исполнение управление поступает в блок предварительной. В этом блоке можно проанализировать некоторые общие параметры. Например. если в окне недостаточно баров (необходимых для вычисления параметров технических. В этом случае эксперт должен. Если противопоказаний общего характера нет, то управление. В блоке учёта ордеров вычисляется количество и качество ордеров, имеющихся в терминале. В. этом блоке должны быть отсеяны ордера по другим финансовым инструментам. Если программируемая. Если. стратегия допускает только один рыночный ордер, а фактически их несколько, то этот. Задача блока учёта ордеров (в этой схеме) состоит. И если соответствует, то. Если в терминале нет ордеров или количество и качество имеющихся ордеров соответствует. В этом. блоке должны быть вычислены все критерии, необходимые для принятия торговых решений. Далее управление. Нетрудно понять, почему в представленной схеме блок закрытия ордеров исполняется. Всегда разумнее сначала выполнить обработку. В целом правильно исходить из стремления иметь в терминале как можно меньше. В процессе исполнения этого блока должны быть закрыты все ордера, для. После того, как необходимые ордера закрыты, управление передаётся в блок вычисления. Существует множество алгоритмов для вычисления объема. Самый простой из них - постоянный, фиксированный лот. Более распространённый. Если. средств на счёте недостаточно, то программа заканчивает работу, предварительно. После определения количества лотов для вновь открываемых ордеров управление передаётся. Если какой- либо из вычисленных ранее критериев указывают. В эксперте предусмотрен также анализ ошибок. Если какая- либо торговая операция закончилась. Если же возвращена. Здесь необходимо напомнить, что в MQL4 не предусмотрено возможности программного. Всё, что программно можно сделать в эксперте - это завершить исполнение специальной. При новом запуске функции start() на новом тике можно проанализировать. В представленной схеме значение флага анализируется в блоке. Торговая стратегия. Рыночные цены находятся в постоянном движении. Состояние рынка в любой момент может. Эти характеристики рынка являются условными. Например, бывают продолжительные боковые движения. В целом. принято считать, что в основном рынок находится в состоянии бокового движения. Рис. Флэт и тренд на рынке. Все торговые стратегии также можно условно разделить на две основные группы. К первой. группе относятся торговые стратегии, ориентированные на флэт. Основная идея таких. Ко второй группе относятся трендовые стратегии, в которых. Существуют также и более. В таких стратегиях принимается во внимание множество. Торговлю по той или иной стратегии. MQL4 для этой цели имеются все необходимые. Основная работа при создании собственной стратегии сводится к поиску. Торговые критерии. В данном примере мы попробуем построить трендовый эксперт, т. Для этого среди множества показателей. Один из наиболее простых методов поиска торговых критериев основан. МА с различным периодом усреднения. МА (с периодами усреднения 1. Средние с небольшим периодом усреднения (красного. В. то же время средние с большим периодом усреднения (синего цвета) более инертны. Обратим внимание. МА с разным периодом усреднения пересекаются, и попробуем. МА использовать в качестве торгового критерия. Рис. Пересечения МА(1. МА(3. 1) при изменении направления движения цены. На Рис. 1. 11 показан участок рынка, на котором открытие ордеров в сторону движения. МА оправдано. В точке А красная линия пересекает синюю. Последующее обратное пересечение МА свидетельствует об изменении направления. Если в точке А открыть ордер Buy, а в точке В закрыть его, то в результате. А и В. Рис. Пересечения МА(1. МА(3. 1) при изменении направления движения цены. В то же время на рынке попадаются и другие участки, на которых МА также пересекаются. Рис. Ордера, открытые по факту пересечения МА на таких участках оказываются. Если в точке А открыть Sell, а в точке В его закрыть, то результатом. То же можно сказать и об ордере Buy, открытом. В закрытом в точке С. Успешность всей стратегии, реализованной на основе факта пересечения МА, в конечном. На флэте частое пересечение МА является закономерным явлением, которое. Множественные ложные сигналы, как правило. Поэтому данный признак - факт пересечения МА с различным. В данном примере. Используем другой признак. Визуально анализируя характер изменения цен. Иными словами. если в течение краткосрочного периода случилось сильное движение цены, то в среднесрочной. Рис. Сильное движение цены может привести к развитию тенденции. На Рис. 1. 13 показан участок рынка, на котором сильное движение цены привело к продолжению. В качестве показателя . Чем сильнее. движение, тем большее отставание МА с большим периодом усреднения от МА с малым. Показательно, что даже сильные скачкообразные изменения цен. МА, т. е. Например, скачкообразное. Рис. 1. 13), привело к увеличению разницы между МА всего на 2. В то же время. действительно сильное движение (которое обычно не сопровождается значительной коррекцией). А повлекло за собой увеличение разницы между МА до 2. Если при достижении некоторого значения разницы между значениями различных МА, например. А, открыть ордер Buy, то вполне вероятно, что в конечном итоге этот ордер. Такой подход является оправданным. Отложенные ордера обычно используются в тех случаях, когда в распоряжении разработчика. Если же такого критерия нет, то в применении отложенных. Нельзя считать обоснованной также ситуацию, когда по одному финансовому инструменту. Ранее уже упоминалось, что с экономической. Закрытие и удаление ордеров). В таком случае необходимо просто закрыть один ордер за счёт другого и ждать сигнала. Отношение торговых критериев. С этой позиции становится понятным также, в каком соотношении между собой могут находиться. Развитие событий (открытие и закрытие рыночных ордеров) на представленных. Рис. Соотношение критериев открытия и закрытия ордеров (а и b - правильные. Наиболее распространённым вариантом правильно сформированных торговых критериев. После открытия рыночный ордер Buy удерживается открытым до момента, когда сработает. Вслед за этим возникает пауза, в течение. В последующих событиях может быть открыт. Sell, условия для закрытия которого (в соответствии с правильно. Buy. Вместе с тем, конечно, не исключается возможность повторного открытия. Buy, если на это указывает критерий открытия. Однако, согласно этому варианту не. Аналогичное соотношение торговых критериев заключено и в варианте b. Отличие состоит лишь в том, что критерий для открытия любого рыночного ордера. Этот вариант. также, как и вариант а, не допускает наличия в терминале одновременно нескольких рыночных ордеров по одному. Вариант соотношения торговых критериев с, является ошибочным. Согласно этому варианту допускается открытие рыночного ордера. Возможны исключительные случаи, отчасти оправдывающие это вариант. Открытие. встречного ордера иногда допускается для того, чтобы компенсировать убытки, возникающие. В таких случаях встречный. Такая тактика позволяет не затрагивать . Это. может быть оправдано в случаях, когда ранее открытый ордер уже защищён стоп- приказом. Все открытые рыночные ордера закрываются либо по. Buy совпадает с критерием открытия Sell. Размер открываемых ордеров. При любой торговой стратегии размеры ордеров должны быть разумно ограничены. В. простом случае в эксперте предусматривается постоянный размер ордеров. Перед. началом работы пользователь по своему усмотрению может установить любой объем. В дальнейшем, если. Слишком маленький размер ордеров позволит получить больше уверенности в работе. При слишком большом размере ордеров можно получить. Пользователь может по своему выбору либо. Подробности программирования. Простой трендовый эксперт tradingexpert. Правильно. составленной программой следует считать такую, которая без труда воспринимается другим. По этой же причине желательно. В блоке 1- 2 описаны внешние и глобальные переменные. Согласно правилам внешние и глобальные переменные должны быть открыты до. Виды переменных). Все локальные переменные функции start() собраны и описаны в верхней части функции. Правила объявления локальных переменных. При чтении программы, если у программиста. В. практике программирования это очень удобно. Блок предварительной обработки. В данном примере предварительная обработка ситуации состоит из двух частей (блок. Программа заканчивает работу в случае, если в окне финансового инструмента. При нормальной. работе эксперта значение этой переменной всегда равно true (устанавливается один.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
July 2017
Categories |